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La réglementation Bâle II : les fondamentaux
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Acquérir une vue d’ensemble sur les accords.
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Connaître les règles de la gestion des risques.
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Comprendre les trois piliers de la réglementation.
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Identifier les quatre sources de risque.
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Evaluer l’allocation réglementaire des fonds propres.
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Choisir vos propres méthodes de mesure de risque par domaine d’activité.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| Le champ d’application Bâle II |
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Les caractéristiques de la réglementation Bâle II |
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Les objectifs |
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L’adéquation des fonds propres |
| Premier pilier : exigences minimales de fonds propres |
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Capital réglementaire et capital économique |
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Calcul du nouveau ratio de solvabilité |
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Risque de crédit : approche standard |
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Conversion des évaluations de crédit |
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Approche standard simplifiée |
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Approche fondée sur les notations internes |
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Méthode simple |
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Méthode avancée |
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Approche NI : pondération au titre du risque de crédit |
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Risque de crédit : dispositions relatives à la titrisation |
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Risque opérationnel |
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Questions relatives au portefeuille de négociation |
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La méthode de la Value at Risk (VaR) |
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La mesure du risque de marché préconisée par la Capital Adequacy Directive de la Directive européenne (CAD III) |
| Deuxième pilier : processus de surveillance prudentielle |
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Importance de la surveillance prudentielle |
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Les quatre principes essentiels de la surveillance prudentielle |
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Les aspects spécifiques de la surveillance prudentielle |
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Les autres aspects de la surveillance prudentielle |
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Le processus de surveillance prudentielle pour la titrisation |
| Troisième pilier : transparence et discipline de marché |
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Aspects généraux |
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Les exigences de la communication financière |
| La mise en œuvre de l’accord |
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La complexité du dispositif |
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Le caractère pro-cyclique du dispositif |
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Bâle II et les normes comptables IAS-IFRS |
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L’après Bâle II : appréciation et perspectives |
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Les points forts de Bâle II |
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Les points faibles |
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Les critiques |
| Les répercussions des accords Bâle II |
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Les répercussions sur le paysage bancaire |
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Les répercussions économiques |
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Les défis informatiques |
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PERSONNES CONCERNEES
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Cadres bancaires.
Responsables de services.
Gestionnaires de crédit.
Risk managers. Analystes.
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PRE REQUIS
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Connaissances du milieu bancaire.
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LE FORMATEUR
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Expert financier issu du milieu bancaire.
Très expérimenté en formation de cadres.
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METHODES PEDAGOGIQUES
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La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des enjeux de la réglementation. |
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Des travaux pratiques seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants. |
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Des études de cas permettront de concrétiser l’application de la réglementation dans leur milieu professionnel. |
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DUREE ET TARIF
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Durée : 3 jours.
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Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif par personne : 1 550 Euros H.T.
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QUESTIONNAIRE D'ANALYSE DU BESOIN
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L'apprenant renseigne un questionnaire d’analyse du besoin afin que le formateur prenne connaissance d’une part de son activité,
de son niveau de compétence, de ses préférences d’apprentissage et des objectifs opérationnels spécifiques. Il s’agit aussi de confirmer que l’apprenant dispose des prérequis pour suivre la formation. Ce dernier exprime enfin, en confidentialité, l’existence d’un handicap à prendre en compte par le Référent Handicap au niveau des moyens d'apprentissage ainsi que de l'assistance technique et d'accompagnement nécessaire.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Afin de mettre en œuvre toutes les mesures d'accompagnement nécessaires à la formation de la personne en situation de handicap permanent ou temporaire, l'apprenant
contacte en amont de la formation le conseiller ProFormalys afin d'être mis en relation avec le Référent Handicap.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM. L’évaluation permet de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels par l'apprenant.
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation avec une évaluation des acquis mentionnant le niveau d'acquisition de l'apprenant.
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MESURE DE LA SATISFACTION DE L’APPRENANT
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A l’issue de la formation, l’apprenant indique son niveau de satisfaction en termes d’organisation, de conditions d’accueil, de qualités pédagogiques du formateur ainsi que des méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. Cette mesure de la satisfaction fait l'objet d'un enregistrement par le groupe ProFormalys en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées. Cette analyse concerne d’une part la formation proprement dite et d’autre part plus globalement l’activité du centre de formation.
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COMPTE RENDU DU FORMATEUR
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A l’issue de la formation, le formateur rédige un compte rendu indiquant le contexte de la formation, les objectifs spécifiques des participants en lien avec leur activité professionnelle, les méthodes pédagogiques employées, le retour des participants et les compléments éventuels apportés au programme en fonction des demandes de ces derniers.
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Du 15 Octobre 2024 au 17 Octobre 2024