| BA051 |
Les produits financiers dérivés
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Acquérir les bases essentielles des produits financiers dérivés.
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Découvrir les fondamentaux du pricing.
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Maîtriser la gestion des risques : la gestion par une couverture (hedging), les principes de l’Asset Management,
les OPCVM, la Value at-Risk (VaR) et les Trackers.
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Connaître les principaux produits dérivés exotiques.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| Le marché des produits dérivés : organisation et fonctionnement |
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Les marchés organisés |
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Les marchés de gré à gré |
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Les contrats forward |
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Les contrats futurs |
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Les options |
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Les intervenants |
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Les opérateurs en couverture |
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Les spéculateurs |
| Les produits dérivés |
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Les dérivés de crédit |
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Les dérivés de taux |
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Les dérivés de change |
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Les dérivés sur actions |
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Les dérivés climatiques |
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Les dérivés d’assurance |
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Les dérivés énergétiques |
| Différences entre produits cash et produits dérivés |
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Concept d’instrument à terme |
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Distinction entre produits dérivés fermes et optionnels |
| Caractéristiques des flux des produits dérivés de première génération |
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Les swaps
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-Les swaps de change |
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-Les swaps de taux et les swaps de crédit |
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Les futures
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-Contrats à terme et CFD Options |
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-Le principe du dépôt de garantie et des procédures de marge |
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-Les futures sur obligations notionnelles |
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Les options
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-Les options de première génération |
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-Les options sur produits boursiers |
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-Les options sur taux d’intérêt |
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-Les options sur produits dérivés |
| Application aux différents compartiments de marché |
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Applications |
| Fondamentaux du pricing |
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Principes du pricing |
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Pricing des swaps |
| Sensibilités aux facteurs de risque |
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La gestion des risques par les produits dérivés
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-Sur actions et sur indices boursiers |
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-Sur taux de change et sur taux d’intérêt |
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Panorama des produits dérivés de deuxième génération
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-Swaps à référence non standard : quanto, CMS |
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-Options digitales et à barrière |
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-Options path-dependent et bermudéennes |
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PERSONNES CONCERNEES
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Responsables comptables et financiers. Fiscalistes.
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Responsables de trésorerie.
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PRE REQUIS
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Aucun.
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LE FORMATEUR
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Spécialiste de la gestion bancaire.
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METHODES PEDAGOGIQUES
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Le stage est construit autour de cas réels pour confronter les stagiaires à des situations concrètes et les entraîner
à répondre aux questions qui se posent vraiment à eux.
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Les méthodes utilisées seront actives, alternant les travaux de groupes, les apports théoriques et les exercices pratiques.
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DUREE ET TARIF
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Durée : 3 jours.
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Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif par personne : 1 550 Euros H.T.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour en savoir plus.
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Du 03 Octobre 2022 au 05 Octobre 2022