| BA051 |
Les produits financiers dérivés
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Acquérir les bases essentielles des produits financiers dérivés.
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Découvrir les fondamentaux du pricing.
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Maîtriser la gestion des risques : la gestion par une couverture (hedging), les principes de l’Asset Management,
les OPCVM, la Value at-Risk (VaR) et les Trackers.
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Connaître les principaux produits dérivés exotiques.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| Le marché des produits dérivés : organisation et fonctionnement |
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Les marchés organisés |
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Les marchés de gré à gré |
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Les contrats forward |
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Les contrats futurs |
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Les options |
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Les intervenants |
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Les opérateurs en couverture |
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Les spéculateurs |
| Les produits dérivés |
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Les dérivés de crédit |
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Les dérivés de taux |
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Les dérivés de change |
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Les dérivés sur actions |
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Les dérivés climatiques |
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Les dérivés d’assurance |
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Les dérivés énergétiques |
| Différences entre produits cash et produits dérivés |
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Concept d’instrument à terme |
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Distinction entre produits dérivés fermes et optionnels |
| Caractéristiques des flux des produits dérivés de première génération |
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Les swaps
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-Les swaps de change |
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-Les swaps de taux et les swaps de crédit |
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Les futures
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-Contrats à terme et CFD Options |
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-Le principe du dépôt de garantie et des procédures de marge |
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-Les futures sur obligations notionnelles |
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Les options
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-Les options de première génération |
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-Les options sur produits boursiers |
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-Les options sur taux d’intérêt |
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-Les options sur produits dérivés |
| Application aux différents compartiments de marché |
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Applications |
| Fondamentaux du pricing |
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Principes du pricing |
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Pricing des swaps |
| Sensibilités aux facteurs de risque |
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La gestion des risques par les produits dérivés
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-Sur actions et sur indices boursiers |
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-Sur taux de change et sur taux d’intérêt |
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Panorama des produits dérivés de deuxième génération
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-Swaps à référence non standard : quanto, CMS |
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-Options digitales et à barrière |
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-Options path-dependent et bermudéennes |
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PERSONNES CONCERNEES
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Responsables comptables et financiers. Fiscalistes.
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Responsables de trésorerie.
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PRE REQUIS
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Aucun.
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LE FORMATEUR
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Spécialiste de la gestion bancaire.
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METHODES PEDAGOGIQUES
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Le stage est construit autour de cas réels pour confronter les stagiaires à des situations concrètes et les entraîner
à répondre aux questions qui se posent vraiment à eux.
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Les méthodes utilisées seront actives, alternant les travaux de groupes, les apports théoriques et les exercices pratiques.
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DUREE ET TARIF
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Durée : 3 jours.
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Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif par personne : 1 550 Euros H.T.
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QUESTIONNAIRE D'ANALYSE DU BESOIN
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L'apprenant renseigne un questionnaire d’analyse du besoin afin que le formateur prenne connaissance d’une part de son activité,
de son niveau de compétence, de ses préférences d’apprentissage et des objectifs opérationnels spécifiques. Il s’agit aussi de confirmer que l’apprenant dispose des prérequis pour suivre la formation. Ce dernier exprime enfin, en confidentialité, l’existence d’un handicap à prendre en compte par le Référent Handicap au niveau des moyens d'apprentissage ainsi que de l'assistance technique et d'accompagnement nécessaire.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Afin de mettre en œuvre toutes les mesures d'accompagnement nécessaires à la formation de la personne en situation de handicap permanent ou temporaire, l'apprenant
contacte en amont de la formation le conseiller ProFormalys afin d'être mis en relation avec le Référent Handicap.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM. L’évaluation permet de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels par l'apprenant.
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation avec une évaluation des acquis mentionnant le niveau d'acquisition de l'apprenant.
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MESURE DE LA SATISFACTION DE L’APPRENANT
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A l’issue de la formation, l’apprenant indique son niveau de satisfaction en termes d’organisation, de conditions d’accueil, de qualités pédagogiques du formateur ainsi que des méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. Cette mesure de la satisfaction fait l'objet d'un enregistrement par le groupe ProFormalys en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées. Cette analyse concerne d’une part la formation proprement dite et d’autre part plus globalement l’activité du centre de formation.
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COMPTE RENDU DU FORMATEUR
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A l’issue de la formation, le formateur rédige un compte rendu indiquant le contexte de la formation, les objectifs spécifiques des participants en lien avec leur activité professionnelle, les méthodes pédagogiques employées, le retour des participants et les compléments éventuels apportés au programme en fonction des demandes de ces derniers.
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Du 15 Septembre 2025 au 17 Septembre 2025